研究總覽

每天只用當時已知的資料來預測隔天,一天天往前驗證。所有實驗都永久保存,不會只挑好看的結果來秀。

模型排行榜

以下依「平均誤差」由小到大排（越上面越準）。誤差 20% 內指預測震幅和實際震幅相差兩成以內的比例；值得交易準確率指「有沒有猜對明天夠不夠大」的答對比例。「對照」開頭那幾列是簡單的土方法基準, GARCH 要贏過它們才算真的有用。

模型	預測次數	平均誤差 (點)	平均誤差率	誤差 10%內	誤差 20%內	誤差 30%內	值得交易準確率	精準度	抓到率	綜合分 F1	相關性 MCC	機率校準

目前還沒有評估資料

這叫 DM 檢定。「平均誤差較低」和「贏得夠明顯」是兩件事:誤差低一點點也算低, 但可能只是運氣;要 p 值小於 0.05 才算贏得夠明顯、不是碰巧。只有最後一欄寫「是」才算真的贏。我們如實呈現,沒贏的地方就寫沒贏。

模型	對照基準	檢定值	p 值 (越小越可信)	比較天數	平均誤差較低?	贏得夠明顯?

目前還沒有檢定資料

沒有資料

機率資料還不夠，暫時無法畫校準圖

實驗編號	市場	預測方式	資料頻率	訓練天數	狀態	資料	建立日期